Plateforme d’analyse des microstructures de marché - QC-885 / Market Microstructure Analysis Platform - QC-885
Genre de projet: RechercheDiscipline(s) souhaitée(s): Génie - informatique / électrique, Génie, Informatique, Sciences mathématiques
Entreprise: Futures First (Canada) Inc.
Durée du projet: Plus d’un an
Date souhaitée de début: Dès que possible
Langue exigée: Anglais avec une certaine capacité en français
Emplacement(s): Montreal, QC, Canada
Nombre de postes: 2
Niveau de scolarité désiré: MaîtriseDoctorat
Ouvert aux candidatures de personnes inscrites à un établissement à l’extérieur du Canada: No
Au sujet de l’entreprise:
Futures First, une société du groupe Hertshten, est une entreprise d’analyse des marchés financiers en pleine expansion qui ne cesse de relever les normes internationales d’excellence dans le secteur financier. Elle propose des services d’analyse de marché pour divers produits dérivés (contrats à terme et options) couvrant tous les types d’actifs, notamment les titres à revenu fixe, les marchandises, les actions et les produits énergétiques.
Futures First, a Hertshten Group Company, is a fast-growing finance market analyst business that continues to raise the international benchmarks for excellence across the finance industry, providing market analysis services in various futures and options products across all asset classes, including fixed income, commodities, equity, and energy products.
Veuillez décrire le projet.:
Ce projet vise à mettre au point une plateforme complète de données et d’analyse afin d’étudier le comportement des marchés canadiens des taux d’intérêt, en mettant l’accent sur les produits dérivés tels que les contrats à terme sur obligations et les contrats sur taux d’intérêt à court terme. Le système intégrera des données de marché, des données événementielles et des outils d’analyse quantitative afin d’améliorer la compréhension des réactions du marché aux événements macroéconomiques, à la dynamique de la liquidité et à l’activité de négociation.
Ce projet associera l’ingénierie des données, l’analyse économétrique et des outils de visualisation afin de faciliter la recherche et l’élaboration de stratégies de négociation.
This project aims to develop a comprehensive data and analytics platform to study the behavior of Canadian interest rate markets, with a focus on derivatives such as bond futures and short-term interest rate contracts. The system will integrate market data, event data, and quantitative analysis tools to improve the understanding of market reactions to macroeconomic events, liquidity dynamics, and trading activity.
The project will combine data engineering, econometric analysis, and visualization tools to support research and trading strategy development.
Expertise ou compétences exigées:
Solide expérience en finance quantitative, en économie financière ou dans un domaine connexe, avec une bonne connaissance des marchés des titres à revenu fixe et des dérivés de taux d’intérêt. Une bonne connaissance de la microstructure du marché et de l’impact des annonces macroéconomiques sur les cours des actifs constitue un atout.
Maîtrise des méthodes statistiques et économétriques, notamment l’analyse de régression, la modélisation des séries chronologiques et les techniques d’étude des événements pour les données à haute fréquence.
Strong background in quantitative finance, financial economics, or a related field, with knowledge of fixed income markets and interest rate derivatives. Familiarity with market microstructure and the impact of macroeconomic announcements on asset prices is an asset.
Proficiency in statistical and econometric methods, including regression analysis, time series modeling, and event-study techniques for high-frequency data.
